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- 2011-06-14
- 工商時報
- 【記者蕭麗君／綜合外電報導】
金融時報周一報導，美國一位匿名銀行高層透露，華爾街多家大型銀行都準備在8月減持美國公債，且減少依賴美國公債做為擔保品，以預防如果美國朝野之間無法在短期間達成提高舉債上限共識，可能在金融市場引發動盪。
他們的策略是增加現金部位，以取代美國公債作為衍生金融商品與其他交易的擔保品，近而減少金融系統對美國公債的倚賴。
這名銀行高層指出，「我們計畫8月初降低對美國公債使用，並增加手中現金以作為應急措施。」報導也指出，這此些華爾街業者只能做不能說。
據了解，美國發行9.7兆美元公債，多數由全球投資者持有，作為資產配置的一部分。摩根大通估算，現有美國公債，將近4成約4兆美元作為附買回、期貨與交換市場的擔保之用。
由於美國公債在金融系統扮演擔保品的關鍵角色，假設因舉債上限的爭議導致債務違約發生，後續在金融市場引發的動盪將很驚人。美債的頂級信評與流動性，意味它支持交易的成本也相對低廉。
財政部曾經表示，法定的舉債上限如果無法調高，美國將在8月2日前出現債務違約。華爾街已經警告，該情勢將對金融市場造成嚴重問題。
摩根大通高層主管，同時也身兼財政部貸款顧問委員會主席的札米斯(Matthew Zames)，4月曾寫信給財長蓋特納，警告「債務違約將引發一波追繳保證金與擔保品折價率加大的浪潮，並進而導致去槓桿操作與放款大幅下降」。
由紐約聯邦準備銀行贊助的美國財政部市場操作集團（The Treasury Market Practices Group）、紐約梅隆銀行與摩根大通都拒絕就此一報導進行評論。
華爾街業者指出，「在美國逼近舉債上限之際，我們將持續關注流動性環境與適當的擔保品折價率。」
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